Financeiro - Função ODDLYIELD
Descrição
A função ODDLYIELD retorna o rendimento de um título com um último período ímpar (curto ou longo).
Sintaxe
ODDLYIELD (settlement, maturity, last_interest, rate, pr, redemption, frequency, [basis])Argumentos
| Argumento | Descrição | Obrigatório / Opcional |
|---|---|---|
| Assentamento | A data de liquidação do título. A data de liquidação do título é a data posterior à data de emissão, quando o título é negociado para o comprador. |
Requeridos |
| Maturidade | A data de vencimento do título. A data de vencimento é a data em que o título expira. |
Requeridos |
| Last_interest | A data do último cupom do título. | Requeridos |
| Taxa | A taxa de juros do título. | Requeridos |
| Pr | O preço do título. | Requeridos |
| Redenção | O valor de resgate do título por valor de face de $ 100. | Requeridos |
| Frequência | O número de pagamentos de cupom por ano.
|
Requeridos |
| Base | O tipo de base de contagem de dias a ser usada. Veja a Tabela Base de Contagem de Dias fornecida abaixo. |
Opcional |
Tabela de base de contagem de dias
| Base | Base de contagem de dias |
|---|---|
| 0 ou omitido | EUA (NASD) 30/360 |
| 1 | Real / real |
| 2 | Real / 360 |
| 3 | Real / 365 |
| 4 | 30/360 europeu |
Notas
ODDLYIELD é calculado da seguinte forma -
$ ODDLYIELD = \ left [\ frac {\ left (redenção + \ left (\ left (\ sum_ {i = 1} ^ {NC} \ frac {DC_i} {NL_i} \ right) \ times \ frac {100 \ times rate } {frequência} \ direita) \ direita) - \ esquerda (par + \ esquerda (\ esquerda (\ sum_ {i = 1} ^ {NC} \ frac {A_i} {NL_i} \ direita) \ times \ frac {100 \ taxa de vezes} {freqüência} \ direita) \ direita)} {par + \ esquerda (\ esquerda (\ sum_ {i = 1} ^ {NC} \ frac {A_i} {NL_i} \ direita) \ times \ frac {100 \ vezes taxa} {frequência} \ direita)} \ direita] $
$ \ times \ left [\ frac {frequência} {\ left (\ sum_ {i = 1} ^ {NC} \ frac {DSC_i} {NL_i} \ right)} \ right] $
Onde,
A i = número de dias acumulados para o i ésimo , ou último, período de quase cupom dentro do período ímpar a contar da última data de juros antes do resgate.
DC i = número de dias contados no i ésimo , ou último, período de quase cupom, delimitado pela duração do período de cupom real.
NC = número de períodos de quase cupons que cabem no período ímpar; se este número contiver uma fração, será elevado ao próximo número inteiro.
NL i = duração normal em dias do i ésimo ou último período de quase cupom dentro do período ímpar de cupom.
As datas devem ser inseridas usando a função DATE ou como resultados de outras fórmulas ou funções. Por exemplo, o uso DATE (2008,5,23) para o 23 º dia de maio de 2008. Os problemas podem ocorrer se as datas são inseridos como texto
O Microsoft Excel armazena datas como números de série sequenciais para que possam ser usadas em cálculos. Por padrão, 1º de janeiro de 1900 é o número de série 1, e 1º de janeiro de 2008 é o número de série 39448 porque é 39.448 dias após 1º de janeiro de 1900
A data de liquidação é a data em que um comprador adquire um cupom, como um título
A data de vencimento é a data em que um cupom expira
Por exemplo, suponha que um título de 30 anos seja emitido em 1º de janeiro de 2008 e comprado por um comprador seis meses depois, então -
a data de emissão seria 1º de janeiro de 2008
a data de liquidação seria 1º de julho de 2008
a data de vencimento seria 1º de janeiro de 2038, que é 30 anos após 1º de janeiro de 2008, data de emissão
Liquidação, vencimento, último_juro e base são truncados para inteiros.
Se liquidação, vencimento ou último_juro não for uma data válida, ODDLYIELD retorna o #VALUE! valor de erro.
Se algum dos argumentos especificados for não numérico, ODDLYIELD retornará o erro #VALUE! valor de erro.
Se taxa <0 ou se pr ≤ 0, ODDLYIELD retorna o #NUM! valor de erro.
Se a base <0 ou se a base> 4, ODDLYIELD retorna o # num! valor de erro.
A seguinte condição de data deve ser satisfeita; caso contrário, ODDLYIELD retorna o # num! valor de erro -
vencimento ≥ liquidação ≥ último_juro
Aplicabilidade
Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016
Exemplo
